LICENCIATURA EN ECONOMÍA PRÁCTICA 2 2002/2003 Uso Del EW

licenciatura en economía. práctica 2. 2002/2003 uso del e-w (econometrics-views) el e-w es un programa econométrico para tratamiento de da

LICENCIATURA EN ECONOMÍA. PRÁCTICA 2. 2002/2003
Uso del E-W (Econometrics-Views)
El E-W es un programa econométrico para tratamiento de datos. Vamos a
leer el fichero que tenemos que grabar previamente en Excel
(PRACTICA2.xls) con la siguiente información:
Export
tipo Cº
Import
456
1.2
529
478
1.3
599
567
1.5
602
589
1.2
611
599
1.3
598
603
1.2
623
622
1.5
655
599
1.6
634
607
1.5
612
623
1.4
666
Para importar el fichero PRAC2.xls tenemos antes que definir su forma
y características creando un fichero nuevo dentro ya del E-V.
FILE, NEW, WORKFILE, FREQUENCY (al tratarse de una serie temporal
anual seleccionamos la opción Annual); Start date=1986; End Date=
1995.
De esta forma creamos el fichero nuevo. Ahora vamos a importar los
datos:
FILE, IMPORT, READ TEXT LOTUS-EXCEL, seleccionamos el fichero
PRACTICA2.xls. Además debemos indicar en qué casilla de excel tenemos
el primer dato(A2) y el nº de variables que hay en el fichero (3).
ENTER
Veamos la variables: Marcamos las variables (import y export con el
botón derecho del ratón); VIEW-Open as a windows- Open Group. En esta
ventana podemos transformar, modificar, ver, etc.. los datos de tus
variables.
El E-V trabaja con ventanas de forma que para hacer algo, marcamos las
variables en VIEWS, abrimos una ventana y un grupo. De esta manera
volviendo a VIEWS seleccionamos lo que queremos hacer.
Creemos una nueva variable: saldo= Export- Import; Cerramos todas las
pantallas hasta llegar a la inicial. En la pantalla inicial marcamos
las variables y luego PROCS-GENERATE SERIES- Introducimos la ecuación
SALDO=EXPORT-IMPORT-ENTER.
Grafiquemos las tres variables: (Con las variables marcadas con el
ratón)
QUICK-GRAPH-ok-ok.
Grabemos el gráfico: (Cuando este está en pantalla entonces
seleccionar NAME y darle nombre GRAFICO1)
El E-V te permite grabar gráficos, ecuaciones, y en general cualquier
cosa que hace seleccionando NAME. De esta forma pasa a la pantalla
principal y con picar encima dos veces se activa inmediatamente.
Vamos a obtener los estadísticos descriptivos: Marcamos las variables-
VIEW-Open as a windows- Open Group- y cuando están en pantalla
VIEWS-DESCRIPTIVE STATISTICS.
Vamos a obtener el logaritmo de las tres variables: GENR, introducir
ecuación, p.e. LEXPORT=LOG(EXPORT) y así con las demás.
Vamos a estimar el modelo siguiente:

Marca por orden las variables que intervienen en la ecuación, con el
botón derecho abre una ecuación y acepta.
¿Cuáles son los valores de los parámetros estimados?
¿Cuál es el valor del estimador de la varianza de la perturbación?
¿Cuál es la varianza de los parámetros estimados?
¿Cuál es la suma de los cuadrados totales? Y la de los cuadrado de los
errores?
¿El modelo, con lo que sabes hasta este momento, es un buen modelo?
Dependent Variable: EXPORT
Method: Least Squares
Date: 03/27/01 Time: 13:30
Sample: 1986 1995
Included observations: 10
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
IMPORT
1.257845
0.393121
3.199642
0.0151
TIPOC
12.95650
98.88224
0.131030
0.8994
C
-214.3836
209.5811
-1.022915
0.3404
R-squared
0.670257
Mean dependent var
574.3000
Adjusted R-squared
0.576044
S.D. dependent var
58.97090
S.E. of regression
38.39707
Akaike info criterion
10.37716
Sum squared resid
10320.34
Schwarz criterion
10.46794
Log likelihood
-48.88582
F-statistic
7.114311
Durbin-Watson stat
1.691222
Prob(F-statistic)
0.020588
Grafica la variable endógena real, estimada y los errores. Analiza la
estimación y las medidas de bondad a priori.
Para grabar el fichero y continuar en otra sesión, FILE- SAVE AS y
damos nombre al fichero, p.e. PRAC2.WF1. De esta forma en la próxima
sesión leemos directamente el fichero con FILE-OPEN sin tener que
definir e importar el fichero otra vez y con todo lo nuevo grabado.